주식 RSI 보조지표에 대한 정리

안녕하세요. 오늘은 주식 RSI 보조지표에 대해서 포스팅을 해볼까 합니다. RSI란 Welles Wilder가 개발한 지표로 그의 저서 New Concepts in Technical Trading Systems(1978)에 나온 지표중에 하나인데요. 이책은 기술적부선에서의 교과서로 통하는 책으로 오늘날 차트, 보조지표 등 기술적 분석가라면 알고 있는 대부분의 주식 기법들이 고스란히 담겨 있습니다. 저도 이번에 포스팅하면서 안 사실들이지만 RSI, 파라볼릭, 모멘텀, CS 등등 주식 보조지표들이 모두 이책의 저자인 윌러스 윌더가 개발한 것이라고 합니다. 주식 보조지표를 활용한 기술적분석에 대한 기본적인 개념을 만드신분 같네요. RSI는 일정 기간 동안 주가가 전일 가격에 비해 상승한 변화량과 하락한 변화량의 평균값을 구하는 것을 말합니다. 즉 상승한 변화량이 크면 과매수구간으로 하락한 변화량이 크면 과매도 구간으로 판단하는 방식인데요. 무슨 말인지 잘 모르시겠죠? 계산식을 보면서 같이 이해해 봅시다. 계산방법은 어렵지 않습니다. 말이 좀 어렵긴 하지만 곱하기 나누기에서 끝나는 정도입니다. 그럼 같이 한번 보시죠.^^

1.   주가가 전일 가격보다 상승한 날의 상승분은 U 값이라고 합니다.

2.   주가가 전일 가격보다 하락한 날의 하락분은 D값이라고 합니다.

3.   U값과 D값의 평균값을 구해 그것을 AU, AD라고 부릅니다. 각각의 평균값을 구한 것입니다.

4.   AU를 AD값으로 나눈 것을 RS 값이라고 하며 이 값이 크다는 것은 일정기간 하락한 폭보다 상승한 폭이 크다는 것을 의미합니다.

5.   우리가 구하고자하는 RSI은 4번에서 나온 RS값을 이용하여 구합니다.

6.   RSI = RS / (1+RS) 에서 나온 값을 백분율로 표시합니다.

대체로 RSI값은 백분율로 나타나는게 일반적으로 이것으로만 봐서는 RSI값이 어떤 값인건지 이해가 잘 안됩니다. 저도 처음에 볼 때 잘 모르겠더라구요. 그래서 실전에서 적용하면서 다시 같이 이해해보도록 합시다. RSI은 앞에 정리했다시피 주가의 상승분과 하락분의 평균값을 구해 나누는 것입니다. 그렇다면 얼마정도의 기간동안 적용시킬 기준이 필요하겠죠? 보통 RSI 값은 14일로 설정된 경우가 많으니 14일 기준으로 값을 구해보겠습니다. 먼저 A라는 가상의 주식을 만들어 보겠습니다. 정확한 숫자값은 모르셔도 됩니다. 

14일 동안 A라는 주식이 상승한날은 5일 하락한날은 9일이였습니다. 5일 동안 상승한 날의 상승분 값의 평균이 4%입니다. 5일동안 2%가 상승한날이 있고 6%가 상승한 날도 있겠지만 이를 전부 더해 합한 평균값을 낸 것입니다. 9일동안 하락한날의 하락분 값의 평균값은 8%입니다. 마찬가지로 8일동안 전일대비 하락한 만큼의 값을 모두 더한 후 하락일수만큼 나누면 됩니다. 이를 각각 AU, AD라고 부릅니다. AU값을 AD값으로 나눕니다. 4%를 8%로 나눴으니 0.5가 되겠군요. RSI는 RS/(1+RS) 입니다. 이를 적용해서 값을 내보면 0.5/(1+0.5) = 0.333333…. 으로 값이 나옵니다. 즉 A라는 주식의 RSI14 값은 대략 0.3 정도가 되는 것입니다. 보통 RSI 값은 백분율로 나타내니 A주식의 RSI14는 33정도가 되겠습니다. RSI14 라는 값은 굉장히 낮은 값으로 하락폭이 단기간 굉장히 클 경우 나타날 수 있는 값입니다. 반대로 값이 70이상이 나온다면 단기간 큰 상승을 기록한 구간으로 봅니다. 

사실 RSI를 저희가 직접 계산할 일은 없습니다. 하지만 RSI의 원리를 알고자 한다면 저희가 직접 공부해서 한번은 풀어봐야 확실히 자신의 것으로 만들 수 있다고 판단되니 꼭 한번 다른 주식을 가지고 계산을 한번 해보셔야 합니다. 결국 RSI 값은 특정기간 동안의 하락, 상승분의 크기를 보여주는 지표라고 보면 됩니다. 이 지표를 만든 Welles Wilder는 14일을 사용할 것을 권유했습니다. 그래서 보통은 14일을 사용하며 사람마다 9일 25일 등을 사용하기도 합니다. Welles Wilder는 RSI 값이 70%이상이면 초과매수 국면, 30%이하면 초과매도로 국면이라고 규정했습니다. 즉 RSI의 값이 70%를 넘어서면 매도 포지션을 30%이하라면 매수포지션을 취하는게 정석입니다. 이 말은 곧 많이 떨어지면 사고 많이 오르면 판다는 것과 유사합니다. 하지만 이 구간에 잘못들어가게 되면 오래머무는, 즉 물릴 수 있는 구간이 있기 때문에 상승, 하락 여부를 좀더 지켜보고 들어가는것이 안전한 매매법이라고 할 수 있습니다. RSI를 이용한 매매방법은 여러가지가 있으므로 다음 포스팅에서 이어 나가도록 하겠습니다. 

그렇다면 RSI가 만능 지표일까요? 그렇지는 않습니다. 간단히 말하면 RSI는 단기 과매도, 과매수 구간을 찾아 매매를 하는 지표라고 말씀드릴 수 있는데요. 반면에 50언저리에서 횡보하는 구간에서는 큰 힘을 발휘하지 못한다는 약점이 있습니다. 실제로 한번 횡보하기 시작한 종목들은 오랫동안 횡보하는 경우가 많기 때문에 RSI값이 50언저리에서 계속 왔다갔다 합니다. 그렇다면 RSI는 전혀 쓸수가 없는 보조지표가 되어버립니다. 또한 보통 상승추세를 타는 종목들은 꾸준히 오랫동안 상승세에 올라타는 경우가 많습니다. 즉 RSI값이 70 이상이 나오더라도 그 이상 올라갈 확률이 빈번하게 일어난다는 점이죠. 반대일 경우 하락장에서도 마찬가지입니다. 특히 정치테마주로 급등, 급락하는 주식 같은 경우 RSI를 활용한 매매방법은 올바르지 못합니다. 우량주와 같은 경우에 개인적으로 잘 맞다고 생각합니다.그렇기 때문에 종목마다 RSI의 기간값을 잘 잡아주는 것이 중요하며 이를 판단할 기준을 세우는 능력도 중요합니다. 종목마다 보이는 RSI의 값은 다 다르게 나타나니깐요. 또한 어떤 사람들도 RSI만 보고 투자를 하는 사람들은 없을 것입니다. RSI지표는 단순 보조지표입니다. 다른 보조지표와 함께 사용했을때 더 안전하고 수익을 낼 수 있는 매매를 할 수 있습니다.

RSI는 초보자들도 자주 사용할만큼 많은 사람들이 사용하는 지표중에 하나입니다. 주식을 시작하기 앞서 RSI와 같은 기본지표들은 꼭 알아두는것이 좋습니다. 왜 이런 지표들을 알아야 하냐구요? 주식 좀 한다는 사람들은 모두 이지표를 활용해 투자를 합니다. 그렇다면 주가 또한 보조지표 사이에서 움직일 가능성이 큽니다. 즉 RSI값이 30이하로 떨어진다? 많은 사람들이 그 구간에 매수가 들어올겁니다. 그렇다면 주가는 상승하겠죠. 물론 그건 일시적인 현상일 가능성이 매우큽니다만 아무것도 모른채로 왜 상승하는지도 모른다면 똑같은 실수를 반복할 뿐입니다. 반대로 세력들은 이런 지표들을 활용해 반대로 매도, 매수 물량을 넣을 수도 있지만 그러한 점은 다른 보조지표와 경험을 통해서 찾아내야 합니다. 주식이란 것은 자신이 돈 만원을 벌었다면 누군가 돈 만원을 잃은것입니다. 반대로 제가 돈만원을 잃었다면 누군가는 돈만원을 벌었다고 보면됩니다. 유통되는 주식의 물량은 한정되어 있기 때문이죠. 결국 서로간의 돈을 뻇고 뺏기는 싸움이 주식시장입니다. 그냥 감으로 움직여서는 어쩌다 한번은 몰라도 장기적으로는 이기기가 힘든 것이 현실입니다. 우리는 수익을 냈으면 왜 수익을 내었는지 손실을 입었다면 왜 손실을입었는지 다시 한번 공부해보는게 중요합니다. 당장의 손실과 손익은 신기루라고 봐야합니다. 

트레이딩 매매에 있어 주식 보조지표는 굉장히 중요합니다. 저희가 머리속에 생각하는 종목들을 찾을 때 이런 보조지표를 활용해 저희의 생각에 근접하는 주식을 찾아내야 하기 때문입니다. 꼭 주식뿐 아니라 요즘 코인시장에서도 RSI같은 기본적인 주식 보조지표들을 사용하고 있습니다. 또한 머리속에 생각하고 있는 것을 주식차트에서 표현하기에 보조지표만한 것이 없습니다. 파이썬을 암만 잘해도 RSI 같은 주식보조지표를 잘모른다면 효율성이 매우매우 떨어질 것으로 생각됩니다. 앞으로 RSI 보조지표 외에도 다양한 주식지표를 포스팅하도록 하겠습니다.^^